Pronóstico del precio de las acciones de python
precio de ejercicio de la opción, So es el precio del bien subyacente en un momento dado, i es la tasa de interés anual aplicada, t representa la cantidad de días que faltan hasta el vencimiento y s es la volatilidad anualizada. Aplicando la función descripta en (1), la fórmula para calcular el precio de la prima de Primero, cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil, aspecto que está muy bien, pues lo que nos interesa es que la media refleje los cambios en el precio. Pero más tarde, ocurre algo menos deseable, y es que la media móvil simple cambia de nuevo cuando un precio viejo sale de la misma, al final del periodo abarcado por la media.